Módulo de sinais de negociação usando o sistema por Bill Williams.
Introdução.
O sistema de negociação por Bill Williams descrito em seu livro chamado "Novas dimensões de negociação" é certamente algo que qualquer trader está familiarizado. Este é um dos sistemas que contém regras claras e compreensíveis para a maioria dos iniciantes. Mas a simplicidade das regras é apenas aparente - o sistema de negociação compreende mais de uma dúzia de padrões de negociação.
Muitos tentaram criar um Expert Advisor com base nesse sistema, mas a formalização de padrões, a pesquisa e a interpretação corretas freqüentemente são difíceis. A fim de automatizar a negociação, bem como identificar e marcar os padrões do sistema, desenvolvi um módulo de sinais de negociação para criar robôs no MQL5 Wizard.
Meu objetivo era criar o máximo de conveniência para os usuários em potencial do terminal MetaTrader 5, que podem querer estudar o sistema de negociação de forma independente. A diferença do módulo de negociação sugerido de outros 60 módulos publicados para o MQL5 Wizard é que ele contém opções de configuração com uma interface visual.
Então, essas são as principais características do módulo de negociação:
Ajustando as configurações do sistema de negociação com um painel gráfico. Capacidade de desabilitar a identificação e marcação de padrões selecionados. Capacidade de desativar a negociação com padrões selecionados. Capacidade de otimizar parâmetros do sistema de negociação.
Estrutura (o código-fonte está contido no arquivo billwilliamsts. zip anexado a este artigo):
Classe MQL5 CBillWilliamsTS. Contém toda a lógica de identificar padrões de negociação do sistema e lógica de negociação com padrões encontrados. A marcação de padrões encontrados no gráfico de instrumentos de negociação pode ser executada usando a classe (opcional). A classe está contida no arquivo BillWilliamsTS. mqh. MQL5 classe de painel gráfico CBillWilliamsDialog. Destina-se a exibir o painel de configurações para gerenciamento interativo do objeto de classe CBillWilliamsTS. A classe está contida no arquivo BillWilliamsPanel. mqh. Classe MQL5 SignalBillWilliams. O módulo de sinal de negociação usado no Assistente MQL5 para criação automatizada de um Expert Advisor. Expert Advisor MQL5 BillWilliamsEA. Um especialista em negociação desenvolvido com base em classes de negociação e no painel gráfico. Destina-se a negociação automatizada com padrões do sistema de negociação por Bill Williams e está contida no arquivo BillWilliamsEA. mq5.
Os materiais são fornecidos na seguinte ordem:
Breve descrição da estratégia de negociação por Bill Williams, padrões de negociação utilizados e marcação realizada pelo Expert Advisor desenvolvido. Descrição do painel gráfico. Resultados de testes em vários instrumentos de negociação.
1. Breve visão geral do sistema de negociação por Bill Williams.
1.1. Informação geral.
Em seu livro "Novas dimensões comerciais", Bill Williams afirma que é necessário conhecer a estrutura do mercado para obter resultados comerciais lucrativos nos mercados financeiros. Do ponto de vista do autor, o mercado tem cinco dimensões, que, se estudadas cumulativamente, podem ajudá-lo a obter a verdadeira imagem e levar até 80% do movimento de tendência do mercado:
O fractal (espaço de fase) Momentum (energia de fase) Aceleração / desaceleração (força de fase) Zona (combinação fase energia / força) Linha de equilíbrio.
Além de cinco dimensões, Bill Williams introduz condições de mercado bem conhecidas - tendências e planos. Para identificá-los, o autor do sistema sugere o uso do indicador Alligator, que ele desenvolveu e que trabalha apenas nas áreas de mercado de tendências.
Elementos do sistema de negociação, padrões de negociação baseados neles e peculiaridades da marcação de sinais encontrados, usando o módulo desenvolvido de sinais de negociação, são considerados mais adiante no artigo.
1.2. Jacaré.
O indicador Alligator é uma combinação de três médias móveis (Figura 1):
Mandíbulas, linha lenta (azul), normalmente é uma média móvel de 13 períodos; Dentes, linha média (vermelho), normalmente é uma média móvel de 8 períodos; Lábios, linha rápida (verde), normalmente é uma média móvel de 5 períodos;
Fig. 1. Jacaré.
De acordo com o sistema, as operações de negociação devem ser executadas somente quando as linhas de jacaré são organizadas para a tendência em ordem decrescente de seu valor de período: preço, lábios, dentes, mandíbulas. A figura mostra o início e o fim da tendência de baixa.
É óbvio que o Alligator é um indicador severamente atrasado, o mesmo com todos os outros indicadores com base em médias móveis. No entanto, a interseção de médias móveis não funciona como um sinal para uma entrada no mercado, mas apenas filtra as negociações executadas.
1.3. Fractais - sinais da primeira dimensão de mercado.
Fractal é uma formação composta por 5 velas. Vender fractal é um fractal onde o preço baixo da vela média é mínimo. Compre fractal, por outro lado, é um fractal onde o preço alto da vela média é o máximo. Os fractais também são chamados de primeira dimensão de mercado (dimensão 1):
Figura 2. Fractais.
Um fractal é considerado válido se for formado acima da linha média (dentes) do Alligator para uma tendência de alta, e abaixo da linha média para uma tendência de baixa.
O Expert Advisor desenvolvido marca os fractais válidos da seguinte maneira (FrB - FractalBuy - fractais de compra válidos, FrS - FractalSell - fractais de venda válidos):
Figura 3. Fractal de compra válido.
Figura 4. Fractal de venda válido.
Uma ordem pendente Buy Stop é posicionada 1 pip acima do máximo da barra, onde o fractal de compra válido é formado. Uma ordem pendente Sell Stop é posicionada 1 pip abaixo do mínimo da barra, onde o fractal de venda válido é formado. Posições adicionais (por fractais e outros indicadores) são abertas somente após superar o primeiro fractal quando o Alligator muda a tendência.
1.4. Awesome Oscillator - AO - sinais da segunda dimensão de mercado.
1.4.1. Informação geral.
O incrível Oscilador (AO) determina o momento do mercado. É a diferença entre o SMA de 34 períodos e o SMA de 5 períodos, calculados com valores centrais de barras. No gráfico, o indicador é apresentado como um histograma:
Figura 5. Oscilador Incrível.
Existem 6 padrões baseados no oscilador na estratégia de negociação. Suas descrições e marcações através do Expert Advisor são apresentadas a seguir.
1.4.2. "Saucer" comprar padrão.
Figura 6. Padrão de compra "Saucer".
O padrão consiste em três colunas. A primeira coluna deve ser maior que a coluna do meio e pode ser de qualquer cor. A coluna do meio deve estar vermelha. A terceira coluna (sinal) deve estar verde. O sinal é exibido pelo Expert Advisor no indicador AO e é referido como DiB (Dish Buy).
1.4.3. Padrão de venda "Pires".
Figura 7. Padrão de venda "Pires".
O padrão consiste em três colunas. A primeira coluna deve ser menor que a coluna do meio e pode ser de qualquer cor. A coluna do meio deve estar verde. A terceira coluna (sinal) deve estar vermelha. O sinal é exibido no indicador AO pelo Expert Advisor e é referido como DiS (Dish Sell).
1.4.4. Padrão de compra "passagem de linha zero".
Figura 8. Padrão de compra "Zero line crossing".
O sinal aparece quando o histograma cruza a linha zero acima. A coluna que cruza a linha zero é a coluna de sinal. O sinal é exibido no indicador AO pelo Expert Advisor e é referido como CrB (Cross Buy).
1.4.5. Padrão de venda "cruzamento de linha zero".
Figura 9. Padrão de venda "Zero line crossing".
O sinal aparece quando o histograma cruza a linha zero abaixo. A coluna que cruza a linha zero é a coluna de sinal. O sinal é exibido no indicador AO pelo Expert Advisor e é referido como CrS (Cross Sell).
1.4.6. "Twin peaks" compra padrão.
Figura 10. Padrão de compra "Twin peaks".
O sinal de compra é formado quando o histograma está abaixo da linha zero e a última parte inferior do indicador está acima da anterior. Com isto, entre estes extremos o histograma não se elevou acima de zero. O sinal é exibido no indicador AO pelo Expert Advisor e é referido como 2pB (2 pico de compra).
1.4.7. "Twin peaks" vendem padrão.
Figura 11. Padrão de venda "Twin peaks".
O sinal de venda é formado quando o histograma está abaixo da linha zero e o último pico do indicador está abaixo do anterior. Com isto, entre estes extremos o histograma não se elevou abaixo de zero. O sinal é exibido no indicador AO pelo Expert Advisor e é referido como 2pS (2 pico de venda).
1.4.7. Definir pedidos.
Quando a coluna de sinal de compra aparece, uma ordem pendente Buy Stop é definida 1 pip acima do máximo da barra de sinal. Quando a coluna do sinal de venda é exibida, uma ordem pendente Sell Stop é definida como 1 pip abaixo do mínimo da barra de sinal.
1.5. Oscilador de Aceleração / Desaceleração - AC - sinais da terceira dimensão do mercado.
O histograma de aceleração / desaceleração (АС) é a diferença entre o histograma Awesome Oscillator e a média móvel de 5 períodos no Awesome Oscillator:
Figura 12. Oscilador AC.
O sinal de compra é formado se duas colunas consecutivas com valores maiores que a última coluna menor (o histograma está acima da linha zero) aparecerem; se o histograma estiver abaixo da linha zero, então três colunas verdes consecutivas (figura 13, sinal B - Comprar) devem ser formadas.
O sinal de venda é formado se duas colunas consecutivas com valores menores que a última coluna mais alta (o histograma está abaixo da linha zero) aparecerem; se o histograma estiver acima da linha zero, então três colunas vermelhas consecutivas (figura 13, sinal S - Sell) devem ser formadas.
Figura 13. Padrões do oscilador AC.
O sinal é exibido no indicador AC pelo Expert Advisor e é chamado de S (Sell) ou B (Buy). Quando a coluna de sinal de compra aparece, uma ordem pendente Buy Stop é definida 1 pip acima do máximo da barra de sinal. Quando a coluna do sinal de venda é exibida, uma ordem pendente Sell Stop é definida como 1 pip abaixo do mínimo da barra de sinal.
1.6. Comércio de zona - sinais da quarta dimensão do mercado.
Bill Williams introduz o termo das zonas de negociação: verde e vermelho. Se as colunas atuais АС e АО estiverem verdes, o preço é posicionado na zona verde. Se as colunas atuais АС e АО forem vermelhas, o preço estará na zona vermelha.
Para abrir novas posições de compra na zona verde (vender posições na zona vermelha), pelo menos duas barras verdes (vermelhas) consecutivas são necessárias, e o preço de fechamento da segunda barra deve ser maior (menor) que o preço de fechamento da o bar anterior. No entanto, após cinco barras verdes ou vermelhas seguidas, as posições não são mais abertas.
No caso de aparecer a quinta barra verde (vermelha), é necessário colocar uma ordem Stop Loss 1 pip abaixo do preço mínimo (maior que o máximo) da quinta barra. Se a ordem pendente não for executada na barra a seguir, ela deverá ser alterada para o nível 1 pip inferior ao preço mínimo (maior que o máximo) da sexta barra e assim por diante.
Os sinais de negociação de zona são exibidos no indicador CA como ZS (Venda de Zona) e ZB (Compra de Zona) (normalmente eles correspondem aos sinais do indicador CA):
Figura 14. Sinais de negociação de zona.
1.7. Negociação a partir da linha de saldo - sinais da quinta dimensão de mercado.
O padrão "compra acima da linha de saldo" é formado por duas barras quando o preço é superior ao indicador Alligator. Se o preço de abertura da barra zero (também é o preço máximo desta barra neste momento) for menor que o primeiro preço máximo da barra anterior (pode ser encontrado poucas barras atrás), então o preço máximo encontrado será o preço para abrindo uma posição de compra para a zona verde. Se o preço for inferior à linha Alligator, será necessário mais um máximo acima do preço de entrada na zona verde.
Vender abaixo da linha de saldo é inverso.
A lógica de negociação da linha de saldo é descrita em mais detalhes no artigo "Expert Advisor baseado no livro de Bill Williams".
O Expert Advisor marca padrões com uma linha horizontal no lugar de definir uma ordem pendente:
Figura 15. Locais para configurar pedidos pendentes.
1.8. Posições de fechamento.
Bill Williams propôs várias maneiras de fechar posições:
Se a barra cruzar os dentes do jacaré (linha vermelha) com um preço de fechamento, quando houver uma tendência no mercado, as posições devem ser fechadas; Stop Loss é definido após cinco barras em sequência aparecerem na zona verde (vermelha) sob o extremo da última barra; Se um sinal na direção oposta aparecer, todas as posições abertas devem ser fechadas.
2. Painel gráfico.
2.1. Informação geral.
A interface do painel gráfico é mostrada abaixo:
Figura 16. Painel gráfico para gerenciar o Expert Advisor.
O painel gráfico consiste em quatro blocos lógicos:
Configurações do analisador; Configurações de jacaré; Configurações para exibição e negociação por sinais de cinco dimensões; Configurações para negociação.
Depois de alterar as configurações, pressione o botão "Aceitar" para salvá-las.
2.2. Configurações do analisador.
Show Signals - opção para exibir padrões encontrados com base na estratégia de negociação de Bill Williams; RGB - configurações de cores para exibir padrões encontrados; Contagem de barras - cálculo da quantidade determinada de barras de histórico para marcar o gráfico (se um valor zero for fornecido, o gráfico inteiro será marcado).
2.3. Configurações de jacaré.
As configurações do jacaré são as configurações padrão deste indicador. Existe uma opção adicional para desativar a exibição deste indicador (parâmetro 'Show').
2.4. Configurações para exibição e negociação com sinais de cinco dimensões.
Fractais (linha Dim1.Fractals); AO (linha Dim2.AO); AC (linha Dim3.AC); Negociação de zona (linha Dim4.Zones); Negociação a partir da linha de saldo (linha Dim5.Balance).
Além disso, existe uma opção para exibir todos os sinais, independentemente da tendência atual (parâmetro 'Show out of trend signals').
2.5. Configurações de negociação.
As configurações de negociação têm apenas um parâmetro - o tamanho do lote.
2.6. Janela principal.
A interface do gráfico de trabalho é mostrada abaixo (o painel de configurações é minimizado):
Figura 17. Janela Principal.
3. Criando o Expert Advisor no Assistente MQL5.
3.1. Preparação.
Antes de criar um Expert Advisor, você deve baixar o arquivo anexado billwilliamsts. zip e copiar seus arquivos para as pastas relevantes do catálogo de dados do terminal de negociação.
3.2. Criando o Expert Advisor.
As etapas a seguir devem ser executadas para uma geração automatizada do Expert Advisor:
Selecione "New" no editor MQL e, quando uma nova janela aparecer, selecione "Expert Advisor (generate)":
Figura 18. Criando o Expert Advisor - etapa 1.
Digite um nome do Expert Advisor que você deseja criar:
Figura 19. Criando o Expert Advisor - etapa 2.
O próximo passo requer a adição do gerador de sinal usado:
Figura 20. Criando o Expert Advisor - etapa 3.
Selecione "Sinal do sistema de negociação BillWilliams" como um gerador de sinal:
Figura 21. Criando o Expert Advisor - etapa 4.
O próximo passo é confirmado sem alterações:
Figura 22. Criando o Expert Advisor - etapa 5.
A seleção de um módulo de sinal de negociação é confirmada posteriormente:
Figura 23. Criando o Expert Advisor - etapa 6.
Parâmetros Trailing Stop são configurados, se necessário:
Figura 24. Criando o Expert Advisor - etapa 7.
Então, os parâmetros de gerenciamento de dinheiro são definidos:
Figura 25. Criando o Expert Advisor - etapa 8.
O arquivo do Expert Advisor criado deve ser editado, para que possa reagir a alterações de parâmetros no painel de negociação:
É necessário encontrar esta seção do código no arquivo:
E mude para:
Declare a variável global filter0:
E adicione o manipulador de eventos do gráfico:
O Expert Advisor criado está pronto para ser usado.
3.3. Restrições
O Expert Advisor criado no Assistente possui restrições impostas pela API da biblioteca padrão:
Não há capacidade de escalar a posição, se já estiver aberta (é necessário melhorar a biblioteca padrão); O Expert Advisor negocia apenas ordens de mercado.
Indicadores de Bill Williams | Teoria do caos.
Os indicadores fornecidos surgiram pela estratégia sugerida pelo lendário comerciante Bill Williams. Devido a ter um bom entendimento na psicologia do mercado, ele desenvolveu seu próprio método de negociação, que se baseia no uso de uma abordagem racional para a análise do mercado e a lógica irracional do caos.
Williams rejeitou a ciência do caos: Caos - este é o grau mais alto de ordem, onde o sistema organizador é baseado em eventos aleatórios e caóticos.
B. Williams argumentou que o movimento de preços é aleatório e imprevisível, o que causa caos nos mercados financeiros. Em sua teoria do Caos, ele rejeita o método linear de negociação, segundo o qual os preços futuros são previstos dependendo da análise do passado. Como resultado de suas investigações, Williams chegou à conclusão de que os indicadores padrão têm capacidades limitadas por causa de sua linearidade.
Para entender a estrutura geral do mercado, B. Williams aconselhou analisar o mercado através das cinco dimensões seguintes:
Fractal (espaço de fase) A força motriz (fase de energia) Aceleração / desaceleração (fase de potência) Zona (combinação de força / fase de potência) Linha de equilíbrio.
Para entender e analisar essas dimensões, foram estabelecidos vários indicadores.
Oscilador de Aceleração / Desaceleração - Oscilador de Acelerador.
O indicador técnico de Aceleração / Desaceleração (CA) mede a aceleração ou desaceleração da atual força motriz do mercado. O princípio de funcionamento do indicador AC baseia-se no pressuposto de seu criador, Bill Williams, de que antes da mudança da direção do movimento dos preços, o momento de sua mudança deveria cair.
Bill Williams Jacaré Indicador.
O indicador Alligator é um indicador que sinaliza uma tendência de ausência, formação e direção. Bill Williams viu o comportamento do jacaré como uma alegoria do comportamento do mercado:
Awesome Oscillator - Indicador AO.
Awesome Oscillator (AO) é um indicador de momentum que reflete as mudanças precisas na força motriz do mercado que ajuda a identificar a força da tendência até os pontos de formação e reversão.
Indicador dos Fractals - Fractals de Bill Williams.
Os fractais são um indicador que destaca as alturas e os baixos locais do gráfico, onde o movimento de preços parou e inverteu. Esses pontos de reversão são chamados respectivamente de altos e baixos.
Gator Oscillator explicado.
O Oscilador Gator é um suplemento ao indicador Alligator e é usado juntamente com ele mostrando o grau absoluto de convergência / divergência dos três SMAs do Alligator, apontando para os períodos de sono e vigília do Alligator (ou seja, tendências e não tendências do mercado).
Indicador do Índice de Facilitação de Mercado - Bill Williams MFI.
O Índice de Facilitação de Mercado é o indicador que avalia a disposição do mercado em movimentar o preço. Os valores absolutos do indicador sozinhos não podem fornecer sinais de negociação diferentes da dinâmica em relação à dinâmica do volume.
Lucro Forex Swing.
Sistema de Negociação do Caos por Bill Williams Parte 2.
Bill William Trading System
Este sistema de negociação do caos é muito simples e fácil de seguir, se implementarmos todas as cinco dimensões descritas pelo projeto de lei de negociação do caos, williams, em seu "New Trading Dimensions & # 8221 ;.
Como lucrar com o caos em ações, títulos e commodities e até mesmo em Forex & # 8221; e esta 5 dimensão tem que ser usada neste estilo de negociação do caos por bill williams incluindo:
• dimensão AO (Awesome Oscillator);
• Dimensão AC (Acelerador / Desacelerador);
• Dimensão da linha de base (dentes de jacaré & # 8211; linha de base vermelha).
Eu recentemente descobri o sistema do caos e li os livros sobre ele (por Bill Williams). Eu estava convencido pela leitura que eu tentei o sistema por um tempo & # 8230;
Parece-me valioso para mim e espero que este sistema de trading nos ajude a obter mais pips e aqui está:
No gráfico, aplique as seguintes ferramentas.
Jacaré & # 8211; Três SMAs (13/8/5) com um deslocamento futuro de 8/5/3 respectivamente.
Fractais & # 8211; Seqüência de 5 barras onde o do meio tem o mais alto / mais baixo mais baixo e seu precedido e seguiu as duas barras têm baixos altos / baixos mais altos.
precedido por dois máximos mais baixos e é seguido por dois máximos mais baixos.
Oscilador Awesome (AO) & # 8211; diferença entre as médias móveis simples de período de 34 e 5 períodos dos pontos médios da barra (H + L) / 2.
Oscilador de Aceleração (AC) & # 8211; diferença entre o histograma de 5/34 de momento (AO) e uma média móvel simples de 5 bar na AO.
Para aplicar, adicione estes indicadores a seguir na plataforma MetaTrader 4 para usar esses menus.
Jacaré: Inserir - & gt; Indicadores - & gt; Bill Williams - & gt; Jacaré.
Fractais: Inserir - & gt; Indicadores - & gt; Bill Williams - & gt; Fractais
Oscilador Awesome: Inserir - & gt; Indicadores - & gt; Bill Williams - & gt; Impressionante Oscilador
Oscilador de aceleração: Inserir - & gt; Indicadores - & gt; Bill Williams - & gt; Oscilador de aceleração.
O fractal para comprar & # 8211; uma série de cinco barras consecutivas nas quais duas barras com máximos menores ficam de pé antes do máximo mais alto e duas barras & # 8211; depois disso.
O fractal para vender & # 8211; uma série de cinco barras consecutivas em que duas barras com os maiores valores se encontram antes do mínimo mais baixo e duas barras & # 8211; depois disso.
Os fractais para compra e venda podem consistir nas mesmas barras.
Os fractais definem os seguintes sinais:
se um fractal para compra estiver acima dos dentes do Alligator (linha vermelha), então a ordem pendente Buy Stop para abrir a posição deve ser colocada um pips acima do maixim da barra onde o fractal foi formado; se um fractal para vender estiver abaixo dos dentes do Alligator, então a ordem pendente Sell Stop deve ser colocada um pips abaixo do mínimo da barra em que o fractal foi formado.
Os fractais estarão ativos até o momento de sua derrota & # 8221; ou até que o novo fractal na mesma direção apareça (neste caso, o sinal anterior é cancelado e a ordem pendente é removida).
É criticamente importante onde o fractal foi "derrotado", isto é, qual barra entrar no mercado após a passagem do fractal. Se a barra estiver além dos dentes do Alligator, tal troca é permitida.
O método de sair do mercado que é sensível à dinâmica de preços permite fixar o lucro dentro dos últimos 10% da tendência, levando cerca de 80% do movimento (de acordo com B. Williams).
Bill Williams propôs vários métodos para colocar as ordens Stop Loss:
Se existe uma tendência no mercado, então você deve fechar as posições se a barra cruzar com seu preço próximo os dentes do Alligator (a linha vermelha). Usamos as garras do Alligator (a linha verde) como um nível para a ordem Stop Loss em um mercado impetuoso. O mercado é considerado impetuoso se o ângulo de inclinação do preço for maior que o ângulo de inclinação da linha verde. Através deste e dos métodos anteriores, a ordem Stop Loss é movida para o nível da linha vermelha ou verde da próxima barra no final da barra atual. Colocamos a ordem Stop Loss após a aparição da quinta barra consecutiva na zona verde (vermelha) (este método foi considerado acima na descrição da zona de negociação). Se um sinal na direção oposta aparecer, então fechamos a posição aberta.
Ficamos longos quando a AO cruza a linha zero de valores negativos para positivos e abrevia-se no cenário oposto.
Vamos muito tempo, temos 3 barras AO consecutivas acima da linha zero, as duas últimas tendo máximas mais altas (ou seja, AO recua por um tempo)
Vá muito depois de duas barras consecutivas acima da linha zero.
Vá muito depois de três barras consecutivas abaixo da linha zero & # 8211;
Sinais provenientes diretamente do gráfico de preços e indicador Alligator de acordo com a descrição no livro “New Trading Dimensions”.
Nós negociamos na direção da tendência em desenvolvimento. Nós não negociamos se não houver tendência.
Definimos a disponibilidade ou a falta da tendência de acordo com as linhas do indicador Alligator. Se as linhas estão interligadas, não há tendência no mercado. Se as linhas jacaré forem separadas e orientadas na mesma direção, isso significa que o mercado está na condição da tendência na onda de tendência de um ou outro nível. É necessário negociar de acordo com as linhas abertas do indicador. O ponto de entrar no mercado de tendência de alta é a quebra fractal acima da linha de dentes do indicador Alligator (linha vermelha), e a tendência de baixa - na quebra fractal abaixo da linha mencionada acima. Desta forma, o profissional nunca fica de fora da tendência que está sendo gerada.
Se, após o período de subida ou descida com as linhas abertas do Alligator, o preço do período tiver fechado na boca do indicador, significa que após o período de movimento da tendência, o mercado entra no estágio de correção, consolidação ou talvez mesmo de virada. Os sinais da “Linha de Equilíbrio” podem ser vistos no gráfico. Eles incluem:
& # 8211; comprar sinal acima da linha de saldo.
& # 8211; vender sinal abaixo da linha de saldo.
& # 8211; comprar sinal abaixo da linha de saldo.
& # 8211; vender sinal acima da linha de saldo.
Deixe-me lembrá-lo de que a linha de saldo do intervalo de dias é uma linha azul do indicador Alligator - linha da mandíbula.
Sinais do indicador АО (Awesome Oscillator):
& # 8211; o sinal da geração da divergência de preços e os indicadores do oscilador “Twin Peaks”. Mesmo que não haja divergência no mercado, este sinal informa ao profissional que o movimento de tendência no mercado está enfraquecendo.
& # 8211; O sinal mostrando que o histograma do indicador АО cruza a linha zero.
& # 8211; O sinal que mostra a mudança da cor do histograma na cor oposta que indica a tendência respectiva definida pelo indicador Alligator. O sinal é chamado de "pires".
Sinais do indicador АС (Awesome Oscillator):
Existem três tipos de sinais deste indicador. Os dois primeiros tipos de sinais vêm do histograma quando o histograma do indicador CA está abaixo ou acima da linha zero. Se duas barras consecutivas do histograma forem formadas acima da linha zero, a quebra da maior máxima da posição da barra correspondente com a segunda coluna do histograma AC será considerada um sinal de compra. Um sinal de venda - similarmente, mas com o histograma AC neste caso abaixo da linha zero. O terceiro tipo de sinal é a cor do histograma do indicador AC. Se é verde, isso significa que os preços no mercado tendem a aumentar, se é vermelho - a diminuir. A mudança da cor do histograma pelo indicador AC é um sinal inicial para o comerciante de que o histograma do indicador AO também mudará sua cor em breve.
O desenvolvimento ainda mais acelerado da tecnologia de computadores no início do século XXI não só permitiu aplicar os métodos atualizados de análise de mercado, mas também deu novas possibilidades de negociação por computador, o que mudou substancialmente o comportamento dos preços de mercado. O mercado tornou-se mais volátil e variável. Em seu recente livro “Trading Chaos segunda edição” Bill Williams e sua filha Justine Williams fizeram mudanças materiais nas táticas de negociação e ajustaram sua interpretação dos índices de indicadores. As novas técnicas de negociação contemporâneas baseadas na estratégia “Trading Chaos” excluem o indicador AC e os sinais que vêm do padrão analítico. Apenas três indicadores permanecem no gráfico, a saber: Indicador Alligator com as configurações originais, indicador Fractals e indicador AO. Agora é chamado de "Super AO". A análise começa com a análise das últimas barras geradas e sua localização em relação às linhas do indicador Alligator. O livro inclui repetidamente as informações sobre o entendimento das barras extremas, neutras e direcionadas. Os sinais fractais são descritos, assim como a compreensão da direção do mercado com a ajuda do indicador Alligator, as noções de 'divergência' e 'Squat-bar' são explicadas nos exemplos. O último livro da trilogia reduz substancialmente o número de sinais de negociação:
& # 8211; “First Wise man Signal” - formação da barra divergente de alta ou baixa (B / D / B).
& # 8211; “Segundo sinal do homem sábio” é um sinal para adicionar ao ponto de quebra o preço máximo (mínimo) da barra correspondente com a terceira barra do histograma do indicador Super AO.
& # 8211; "Third Wise man Signal" é a entrada para o mercado no ponto de ruptura do nível fractal.
Troca de Caos Bill Williams.
O livro regula claramente os sinais para colocar os pontos de proteção do lucro comercial e pontos de entrada e saída do mercado. A estratégia de negociação se torna mais agressiva, flexível e compatível com os mercados contemporâneos. Negociar de acordo com este sistema é muito lucrativo por um lado, mas extremamente perigoso por outro. O perigo está na falta de prontidão, interpretação errada dos sinais descritos na versão russa do livro, falta de software especial. A missão deste site é dar ao trader a oportunidade de ser treinado na negociação de acordo com a estratégia "Trading Chaos" com a ajuda do curso de vídeo de treinamento do autor. Home Study Course de Bill e Justine Williams, para fornecer o software especial para a negociação eficiente com base na estratégia acima mencionada.
Nós podemos aprender mais sobre estes três homens sábios do ebook do sistema de comércio do william da conta, assim que nós negocímos com o esforço livre.
Trading Chaos: Profitunity System, de Bill Williams.
A menos que mudemos a nossa direção, é mais provável que acabemos onde estamos indo (provérbio chinês)
Olá queridos amigos, comerciantes de Forex! Hoje falamos sobre uma estratégia clássica de lucro do livro de Bill Williams „Trading Chaos & # 8221 ;. Esta estratégia tem revisões contraditórias, algumas pessoas trocam por 8 anos, alguém perde (embora, como sabemos, os trolls sempre percam). Por que esse sistema se tornou tão famoso? Ainda é relevante para os dias atuais? Quais são seus pontos fortes e fracos? Tudo isso, assim como um breve resumo do livro, está na revisão de hoje.
Recursos da estratégia de lucratividade.
Plataforma: Qualquer Pares de moedas: Qualquer Prazo: Qualquer (recomendado D1) Horário de Negociação: 24 horas. Corretor recomendado: Roboforex, Exness.
Bill Williams.
Bill Williams, o autor da estratégia, nasceu em 1928 e começou a operar em 1959. Naquela época ele trabalhou como professor em uma escola de negócios na Flórida, e a ideia de começar a fazer negócios que ele fez com o professor do Departamento de Contabilidade, na verdade, copiando completamente suas ações por conta própria. Então, depois de ter negociado assim quase 21 anos, um ex-professor decidiu começar a negociar profissionalmente. Mas, infelizmente, o comércio independente não trouxe resultados positivos. Só depois de perder muito dinheiro trocando por boletins informativos de outras pessoas, Bill começou a explorar o mercado de forma independente, o que levou à estratégia de Lucratividade, que discutimos abaixo.
Mercado é a soma das opiniões.
O mercado, de acordo com Bill Williams, na verdade, é muito simples. Na verdade, o mercado é a soma das opiniões de todos os investidores. Os comerciantes negociam prazos diferentes, com objetivos diferentes: para alguém, é importante lucrar, enquanto outros apenas protegem seus riscos. No caso do forex, isso poderia ser uma simples necessidade de moeda. Todos estes jogadores vêem uma imagem diferente do mercado, que forma movimentos separados, tendências, etc.
Se você remover da exibição de gráfico do período de tempo, dificilmente poderá adivinhar a que período de tempo este gráfico pertence. Nossa percepção da realidade é muito relativa e depende do ponto de vista que usamos atualmente. Uma conclusão do autor diz: & # 8220; Todas as tendências no mercado mudam de direção, acompanhadas por um número fractal mais alto do que as barras que levam a uma mudança na tendência & # 8220 ;. Em outras palavras, isso mostra que todos os prazos no mercado estão ligados - primeiro, a tendência muda no menor prazo e, em seguida, em um maior.
Os princípios da energia do mercado.
1. A energia do mercado é sempre o caminho de menor resistência. Você pode fazer uma comparação com um rio, que abre caminho através das barreiras naturais.
2. Normalmente, esse caminho é definido por uma estrutura invisível. Da mesma forma, o comportamento do rio depende da estrutura da base do leito. A formação é afetada pela maneira como você vê o mercado.
3. A estrutura básica é passível de mudança. Às vezes parece que a maioria dos comerciantes está tentando resgatar toda a água do rio em baldes, apenas para mudar a direção de seu movimento. Muitas pessoas simplesmente esquecem que é possível mudar facilmente a direção do fluxo removendo uma pedra no começo do rio. Isso quer dizer que nossa visão do mercado pode ser sempre alterada.
Desde que o mercado é um produto de muitas mentes, entendendo, o que leva a mudanças nos preços dá uma vantagem significativa na negociação. Portanto, o Santo Graal é querer o que o mercado quer.
Tipos de pessoas.
* Traders & # 8211; sinta-se melhor no papel de Colombo (conquistadores). Eles têm uma propensão para pensamento independente e ação contra a sabedoria convencional. Normalmente, líderes corajosos, que atraem outros investidores.
* Membros da equipe (investidores) & # 8211; Sinta-se confortável, acompanhando os comerciantes. O sucesso dos investidores geralmente depende do sucesso do líder & # 8211; comerciante.
* Landlubbers (os poupadores) & # 8211; pessoas que têm medo de assumir riscos e responsabilidades extras, então invistam em depósitos e planos de pensão (esquema comum nos EUA). Essas pessoas não mudarão o estado atual das coisas, apesar do resultado insatisfatório.
Escada para lucrar.
Nível & # 8211; Novato. Seu objetivo é conseguir dinheiro ao mesmo tempo adquirindo novas experiências. Durante esta fase, aprendendo o básico ocorre: como fazer um acordo, como calcular a margem e assim por diante. Nível & # 8211; Iniciante Avançado. O objetivo é ganhar dinheiro gradualmente, usando uma pequena conta. Nível & # 8211; o comerciante competente. O objetivo é maximizar o retorno global do investimento. Um trader já pode sentir a batida & # 8220; & # 8221; do mercado e determinar qual estratégia é mais apropriada para o estado atual. Nível & # 8211; o comerciante Proficiente. O objetivo é negociar de acordo com seus próprios sistemas de crenças. A estabilidade vem à tona e a vitória se torna o objetivo principal. Nível - o comerciante especialista. O objetivo de um profissional especializado é negociar usando seu estado de espírito. Nesta fase, você tem uma compreensão completa de si mesmo e do mercado. Não é mais um conceito de aleatoriedade, mas qualquer caos tem uma certa ordem.
As regras da estratégia.
Qualquer plataforma de negociação servirá para este sistema de negociação, já que os indicadores de Bill Williams se tornaram padrão em qualquer terminal. A estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, mas o autor recomenda o gráfico diário.
O sistema de lucro consiste em indicadores: Alligator, Awesome Oscillator (AO) e Fractals. Também padrão & # 8220; Barra de Bull / Bear reversão & # 8221; é usado.
Existem 3 sinais para entrada, cada um dos quais é chamado & # 8220; Homem sábio & # 8221; por Bill Williams.
Para entrar, você pode usar qualquer um dos três tipos de sinais, mas os mais importantes são os sinais de acordo com a barra de reversão de alta / baixa e o oscilador AO. Os sinais de entrada nos fractais devem ser melhor usados apenas para reabastecer a posição.
O poderoso jacaré
Na verdade, o jacaré é apenas 3 MA's (médias móveis).
Linha azul & # 8211; MA de 13 bar com deslocamento de 8 bar. Na verdade, exibe onde o preço estaria fora do caos. O valor do intervalo entre as mandíbulas e o preço real informa sobre uma interpretação desses novos dados pelos jogadores. Linha vermelha & # 8211; 8 bar MA com o deslocamento de 5 bar. Esta linha também mostra o saldo, mas por um período de tempo menor. Este período de tempo é igual a cerca de um quinto do período de tempo do gráfico. Ou seja, se você estiver negociando em um gráfico diário, a linha mostrará aproximadamente a situação no gráfico de quatro horas. Linha verde & # 8211; 5-bar MA com um deslocamento de 3 barras para o futuro. Novamente, a linha verde corresponde a cerca de um quinto da estrutura temporal dos dentes (linha vermelha). Ou seja, mais próximo do período de H1 ou M30.
Todas as três linhas juntas: mandíbula, dentes e lábios formam a boca de um jacaré.
O jacaré é um indicador de tendência expandido. Obviamente, para mudar a linha azul, é preciso mais informação do que mover a vermelha ou a verde. O sistema usa as configurações padrão do indicador.
O primeiro homem sábio & # 8211; Barra Reversa Alta / Baixa.
A próxima parte do sistema é uma barra de reversão de alta ou baixa. Este é o primeiro sinal para entrar em uma negociação. Hoje, para alcançar o sucesso no mercado não é suficiente apenas para "comprar e segurar", citando um livro, você precisa levar em conta os desejos de curto prazo do mercado. Portanto, vamos procurar os primeiros sinais de uma tendência de reversão.
A barra de reversão de alta indica um mínimo mais baixo em relação às barras anteriores e fecha acima do seu ponto médio. Ele diz que no início da formação da barra as forças estavam do lado dos ursos, mas depois o poder foi para os touros.
Em contraste com a barra de touro, há também uma barra de reversão de baixa. Esta barra mostra a nova alta e fecha na metade inferior. Isto é, a princípio os touros decidiram, mas no final, os ursos venceram.
Uma barra de reversão de alta e baixa deve estar localizada a uma distância significativa das linhas de jacaré. Além disso, o ângulo formado pelo preço deve ser maior que o ângulo formado pelas mandíbulas de um jacaré. Nós vendemos abaixo da mínima barra de reversão de baixa e definimos o stop-loss um pouco acima do máximo.
O mesmo, mas ao contrário, é verdadeiro para o mercado em alta. Fazemos uma ordem de compra um pouco maior que o máximo de reversão de baixa, colocamos o stop-loss a uma certa distância abaixo do mínimo.
O segundo homem sábio & # 8211; Impressionante Oscilador
O próximo estágio do sistema & # 8211; o oscilador AO. O indicador mede o momento das últimas 5 barras e compara esse valor com as últimas 34 barras. Ou seja, o indicador exibe a potência atual do impulso.
O sinal para completar até a posição aberta são três barras consecutivas da mesma cor do histograma AO. No final da terceira barra, definimos uma ordem pendente logo abaixo da vela mínima e definimos stop-loss similarmente ao primeiro sinal do sistema & # 8211; perto do alto da mesma vela.
Em seu livro "Trading Chaos" # 8221; autor aconselha usar isto como um sinal adicional, isto é, para completar. No entanto, se não houvesse barra de reversão, poderíamos inserir a transação pelo indicador AO, mas com um tamanho de lote menor.
O terceiro homem sábio & # 8211; Fractais
Para o terceiro sinal da estratégia clássica, os fractais são usados. Idealmente, o fractal ascendente é, pelo menos, cinco velas consecutivas, em que a mais alta é acompanhada por duas mais baixas em ambos os lados. O mesmo vale para o fractal descendente, onde o menor ponto baixo é acompanhado por quatro barras com baixos mais altos. No caso de fractais ascendentes, estamos apenas interessados em máximas de bares, no caso de top-down & # 8211; apenas baixos. O fractal não tem que consistir em 5 velas, as formas podem ser bastante diferentes:
Próxima ordem pendente que definimos no lado oposto da boca do jacaré & # 8221 ;. Quando o fractal aparece, definimos uma ordem de compra pendente. É importante que, no momento da execução, o pedido estivesse por trás da linha do jacaré vermelho. Se um fractal funcionar, nós também entraremos nos próximos fractais, até fazermos 5 ordens. O stop-loss deve ser definido na parte inferior da barra de velas fractal ou no máximo das últimas 3 a 5 velas. O fractal também pode ser o primeiro sinal para o sistema se não houver sinais pela barra de reversão e pelo indicador AO. Se for o primeiro sinal, entre com o lote mínimo.
O que acontece quando os homens sábios se reúnem?
Agora, quando entendemos quais são os sinais de todos os três homens sábios, é hora de reuni-los todos juntos:
1. O sinal dos primeiros sábios é formado a uma distância bastante grande do jacaré. Esperamos o aparecimento de uma barra de reversão de alta ou baixa. O propósito do primeiro sinal & # 8211; para entrar no mercado ao melhor preço com perdas mínimas. Agora, é necessário prestar atenção especial à presença de uma inclinação de preço mais acentuada em relação às linhas jacaré (boa angulação), particularmente em relação à linha azul & # 8211; as mandíbulas;
2. Após a entrada no mercado, estamos procurando um local adequado para o preenchimento. Se o mercado continuar se movendo em nossa direção, começaremos a contar as barras no histograma AO. Depois de três barras consecutivas da mesma cor aparecerem (verde para comprar, vermelho para vender), complete até a posição principal de acordo com o sistema MM;
3. Após o segundo sinal, estamos começando a procurar o terceiro ponto de entrada, ou seja, aguardando condições para a formação fractal & # 8211; duas barras com altos e baixos mais baixos. O propósito do terceiro sábio é simplesmente seguir a tendência enquanto ela segue em nossa direção. Quando o fractal surge, definimos uma ordem de parada fora do extremo e stop-loss na mais baixa ou na mais alta das últimas 3 ou 5 barras;
4. Continuar a monitorar o fluxo de novos sinais até que o tamanho da posição atinja seu tamanho máximo, de acordo com o MM (de acordo com o total de 5 pedidos do livro);
5. Se a posição não foi fechada pelo stop-loss, desistimos quando um sinal oposto surge (ou inverte a posição).
Sair da posição.
Você deve sair da posição na aparência do sinal oposto. Ou seja, aguarde o aparecimento da barra de reversão ou três barras consecutivas da mesma cor no histograma AO.
Além disso, mova o stop-loss seguindo o preço, atrás do máximo / mínimo das últimas 3 a 5 velas.
Gerenciamento de dinheiro e pirâmide inversa.
Para calcular o tamanho da posição, Bill Williams recomenda a seguinte abordagem, que se parece com uma pirâmide inversa:
O tamanho das posições é melhor para ser definido por não mais de 0,5% do depósito para 1X. Para o cálculo do tamanho do lote, você pode usar uma calculadora de lote.
Vamos considerar um exemplo com o GBPUSD no período H4. Como deve ser, quando uma barra de reversão de alta aparece, definimos uma ordem de compra pendente logo acima do máximo. Como você vê no gráfico acima, os sinais numerados 1 e 2 pareciam ser falsos e fechados por stop-loss.
Depois de abrir uma posição, aguardamos o aparecimento de três barras verdes por AO e definimos uma ordem de compra pendente um pouco acima do máximo da vela atual. Uma vez que a tendência se inverte, aumentamos a quebra dos fractais até fazermos 5 pedidos.
Quando você vir uma barra de reversão de baixa, feche a posição em COMPRAR e imediatamente abra uma ordem SELL no mínimo da barra de reversão. Como você pode ver, apesar do fato de podermos entrar na posição apenas a partir da terceira tentativa, o lucro do movimento capturado cobriu as perdas das duas transações anteriores.
Em seguida, usando as ordens Sell Stop, recarregamos quando o sinal por AO aparece e o fractal mínimo é quebrado. Nós saímos da mesma maneira & # 8211; com a aparência do sinal de retorno (neste caso, barra de reversão de alta).
Conclusão.
Apesar do fato de que a estratégia original era seguir a tendência, os enters se tornaram muito mais antigos, literalmente ao primeiro sinal de reversão. Segundo o autor, essas mudanças estão relacionadas ao fato de que os mercados hoje se tornaram muito mais móveis e, portanto, exigem uma abordagem mais agressiva.
Ao mesmo tempo, uma das principais vantagens da estratégia é que, mesmo tendo travado algumas paradas consecutivas, a perda é mais do que coberta com um lucro muito maior do movimento de tendência.
A única fraqueza do sistema, na minha opinião pessoal, é a sua entrada. No entanto, neste caso, o uso de filtros adicionais pode ajudar. Além disso, na entrada, não se esqueça de levar em conta os níveis de apoio e resistência - é bobagem ir direto para a direção do nível. De fato, os mercados são trocas de energia emocional e a energia toma sua forma final na forma de dinheiro. Portanto, a psicologia ainda tem o papel principal, e o sistema e a análise técnica / fundamental ficam no esquecimento.
Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que, na maior parte dos casos, os preços não mudam muito, e apenas curtos períodos de tempo (15% a 30%) respondem por mudanças de tendência. Períodos mais lucrativos são geralmente o caso quando os preços de mercado mudam de acordo com uma certa tendência.
Um Fractal é um dos cinco indicadores do sistema de negociação de Bill Williams, que permite detectar o fundo ou o topo. A definição técnica do fractal ascendente é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o maior HIGH no meio e dois HIGHs mais baixos nos dois lados. O conjunto de reversão é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o menor LOW no meio e dois LOWs mais altos em ambos os lados, o que se correlaciona com o fractal de venda. Os fractais têm valores altos e baixos e são indicados com as setas para cima e para baixo em um gráfico.
Os sinais Fractais precisam ser filtrados com o uso do Alligator. Em outras palavras, você não deve fechar uma transação de compra, se o fractal é menor do que o Alligator’s Teeth, e você não deve fechar uma transação de venda, se o fractal for maior do que o Alligator's Teeth. Depois que o sinal fractal foi criado e está em vigor, o que é determinado por sua posição além da boca do jacaré, ele permanece como um sinal até ser atacado, ou até que um sinal fractal mais recente apareça.
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