Estratégia de negociação do oscilador estocástico

Melhores configurações do oscilador estocástico & amp; Estratégias de Negociação.

O indicador do Oscilador Estocástico é um dos indicadores mais poderosos e lucrativos em análise técnica e pode ser aplicado no mercado cambial, no mercado de ações e em praticamente qualquer mercado. No entanto, a maioria das pessoas tende a usá-lo erroneamente porque não sabe quais são as melhores configurações estocásticas e, geralmente, se atém às configurações estocásticas comuns. Eles também não estão cientes das estratégias secretas de negociação de osciladores estocásticos lucrativos que podem ser empregadas em qualquer horizonte de negociação, especialmente day trading e escalpelamento. Neste artigo, mostrarei a você como usar o Oscilador Estocástico de maneiras que você nunca imaginou antes.

Estratégia de oscilador estocástico de Forex.

O oscilador estocástico, como o RSI, simplesmente flutua entre 0% e 100%, sendo comumente usado para identificar áreas de sobrecompra e sobrevenda. O padrão da indústria é usar 20% e 80% como esses níveis. 20% significa que o preço está prestes a subir e 80% significa que o preço está prestes a cair. No entanto, embora haja alguma lógica nisso, é completamente errado. Isto é o que os grandes jogadores querem que você acredite & # 8211; Agora mostrarei as maneiras pelas quais os grandes participantes (bancos, fundos de hedge) usam o Oscilador Estocástico para negociar com lucro.

Quando usado corretamente, o oscilador estocástico pode ajudá-lo a identificar o seguinte:

Níveis de suporte e resistência ocultos (horizontal) Níveis de suporte e resistência ocultos (diagonal) Níveis de breakout ocultos Reversões de divergência de baixada Reversões de divergência de alta.

Cobriremos tudo isso neste artigo e, embora estejamos também vale a pena dar uma olhada em como usar o RSI em uma estratégia de negociação, além de encontrar os melhores níveis de suporte e resistência como essas duas outras técnicas podem combinar muito bem em fornecer-lhe uma estratégia comercial incrivelmente poderosa.

Melhores configurações estocásticas.

Agora, um dos principais pontos de debate ao usar o oscilador estocástico é o que é exatamente o melhor cenário estocástico? Estocástico rápido vs Estocástico lento, ou talvez até estocástico total? Nós usamos 5, 10 ou 100 períodos nas configurações? Bem, deixe-me dar-lhe a verdade definitiva em escolher as melhores configurações estocásticas agora:

A melhor escolha é um Slow Stochastic especialmente adaptado, pois filtra muito do ruído instável no estocástico rápido. Eu pesquisei alto e baixo por um estocástico lento adaptado, mas nunca o encontrei em lugar nenhum. Portanto, assumi a responsabilidade de codificar o Indicador Estocástico do TFA, que possui algumas modificações proprietárias no indicador estocástico existente. Ele faz um trabalho melhor em filtrar todo o ruído causado pelos indicadores estocásticos rápidos e lentos normais.

Muitas pessoas preferem usar o rápido estocástico, porque ele se move mais rápido (duh) e, portanto, gera mais oportunidades de negociação. Mas a coisa é, especialmente no mundo dos estrangeiros, sendo rápido e furioso, muitas vezes leva a ir à falência. Lento e constante é o caminho a percorrer. Naturalmente, nós combinamos isso com nossos outros indicadores principais para nos dar ótimas oportunidades de negociação, já que confiar apenas no estocástico nunca é suficiente (vamos abordar isso mais adiante).

Em seguida, o melhor período para usar não é apenas um período, mas para alternar entre uma série de períodos para descobrir para qual mercado o mercado está se adaptando melhor, pois o mercado é tão inteligente que muitas vezes exige que pensemos fora do mercado. caixa apenas para ver o que está acontecendo. Assim, em vez de usar o período padrão de 5, usamos uma série de períodos principalmente 13, 21, 34 e 55. Mostrarei em exemplos mais adiante como conseguimos prever os movimentos do mercado com essas configurações exclusivas.

Estratégia do Oscilador Estocástico: Níveis de Suporte e Resistência Ocultos (Horizontal)

Uma das características mais poderosas do oscilador estocástico é sua capacidade de escolher fundos e topos. Agora a maioria das pessoas usa uma simples linha horizontal de 20% como suporte e 80% de linha horizontal como resistência. Enquanto isso é bom, também está errado.

O truque é procurar níveis de suporte e resistência ocultos com base no que o mercado está fornecendo a você. Nos exemplos abaixo, mostrarei como isso é feito.

Exemplo de EURJPY:

Observe que usamos 12% como suporte em vez de 20%? Também usamos um período de 34 osciladores do Slow Stochastic em vez do padrão 5.

No exemplo acima, você pode ver que não estamos usando 20% como suporte ao nosso oscilador estocástico, em vez disso, observamos como o mercado tende a se recuperar do nível de 12%. A partir daí, podemos dizer que o nível de suporte de 12% é um nível muito mais importante que podemos usar para negociar.

Já que o preço está certo em nosso nível de entrada de compra (determinado pelo nosso melhor indicador de suporte e resistência) e o Estocástico está certo em 12% de suporte, serviria como um bom nível de entrada.

Observe como o estocástico se recupera perfeitamente do suporte de 12% e como o preço também fez o mesmo?

A foto acima é o que aconteceu um dia depois que decidimos comprar diretamente no suporte. O preço saltou perfeitamente como esperado e o Stochastic saltou do nível de suporte de 12% perfeitamente como esperado também.

O truque então é procurar por níveis ocultos de suporte e resistência e não apenas confiar no suporte de 20% que a multidão segue.

Abaixo está outro exemplo de usar o oscilador estocástico para a perfeição com níveis de suporte ocultos.

AUDNZD Exemplo:

Observe como usamos um suporte horizontal de 4% no estocástico? Além disso, podemos ver divergência de alta versus preço, o que dá ainda mais poder.

No exemplo acima, podemos ver como o preço tende a se recuperar do nível de suporte de 4% no oscilador estocástico. Também estamos usando um período de 21 anos, pois é capaz de corresponder melhor ao movimento recente dos preços. O preço está certo no suporte horizontal e no suporte da banda de bollinger que sinaliza uma entrada potencialmente boa.

Buscamos mais confirmações em nosso oscilador estocástico e podemos ver que o preço está bem acima de 4% de suporte e exibindo divergência de alta, o que é um forte sinal de que o preço vai se recuperar em breve.

RSI saltou perfeitamente fora de nossos 4% e preço saltou perfeitamente para alcançar a meta de lucro. Incrível, certo?

Na imagem acima, você pode ver como o estocástico saltou perfeitamente do nosso suporte oculto de 4% e, junto com ele, o preço também saltou perfeitamente para atingir nossa meta de lucro. Este é outro exemplo brilhante das estratégias de negociação estocásticas desconhecidas que espero dar a conhecer a todos. Não beba apenas a ajuda do kool que as multidões estão a fazer & # 8211; pense fora da caixa, mantenha a mente aberta e você notará que a melhor estratégia estocástica não é fixa, mas altamente adaptável como a que estamos mostrando.

AUDNZD Exemplo:

Na imagem acima, você pode ver como o estocástico saltou perfeitamente do nosso suporte oculto de 4% e, junto com ele, o preço também saltou perfeitamente para atingir nossa meta de lucro. Este é outro exemplo brilhante das estratégias de negociação estocásticas desconhecidas que espero dar a conhecer a todos. Não beba apenas a ajuda do kool que as multidões estão a fazer & # 8211; pense fora da caixa, mantenha a mente aberta e você notará que a melhor estratégia estocástica não é fixa, mas altamente adaptável como a que estamos mostrando.

Então, o que isso nos ensina?

Isso deve nos ensinar três lições principais:

Não se atenha às configurações estocásticas padrão de 5 3 3. Também não é necessário usar uma média móvel rápida ou completa, pois um oscilador estocástico lento é suficiente. Alterne entre as configurações 13, 21, 34, 55 e veja se você pode encontrar níveis de suporte horizontal que se alinham bem no oscilador estocástico que também se alinha bem em saltos de preço. Não use o padrão de 20% como suporte e 80% como configuração estocástica de resistência. Em vez disso, não tenha medo de desenhar linhas horizontais diferentes e ver quais captam mais fundos / topos e se o preço reage igualmente bem. Isso é encontrar seus níveis ocultos de suporte e resistência. Se você observar uma divergência de alta ou de baixa sobre o estocástico versus preço, mesmo que o valor estocástico possa não estar certo em seu suporte (como no exemplo de suporte AUDNZD 4% acima), é um sinal antecipado de que veremos um salto em breve e pode servir como uma boa confirmação.

Então vá em frente e pratique isso para aperfeiçoar seu ofício. Muitas pessoas usam uma estratégia RSI Stochastic (que basicamente combina as duas para fornecer mais confirmação) para melhorar ainda mais sua lucratividade.

Estratégia do Oscilador Estocástico: Níveis de Suporte e Resistência Ocultos (Diagonal)

Espere ... você quer dizer que você pode usar linhas diagonais no indicador do Oscilador Estocástico para encontrar suporte e resistência também? Isso é loucura! Por incrível que pareça, é inteiramente verdade. Essa técnica é um pouco mais difícil em comparação com nosso método anterior de identificação de níveis de suporte e resistência horizontais, mas quando você a dominar, começará a ver as coisas de uma forma completamente diferente.

AUDNZD Exemplo:

O estocástico tem reagido 90% de resistência várias vezes e finalmente quebrou a linha diagonal ascendente.

Na figura acima, podemos ver muito claramente como o preço tem reagido na linha de resistência de 90% no indicador estocástico várias vezes. No entanto, existe uma linha ascendente diagonal que a suporta. Quando o estocástico finalmente faz uma saída de baixa da linha ascendente diagonal (o que significa que ele quebra abaixo dele), ele desencadeia um novo movimento descendente a partir daqui.

O preço caiu perfeitamente como esperado, junto com o modo como o estocástico caiu perfeitamente também.

No exemplo acima, é claro para ver como o preço caiu perfeitamente como esperado após a saída de baixa da linha de suporte ascendente diagonal do indicador estocástico.

Este é um exemplo perfeito do uso de linhas diagonais em indicadores estocásticos para prever quando ocorreria movimentos de baixa. Tais estratégias de negociação stochastics são definitivamente mais avançadas e requerem mais prática para facilmente ver onde as linhas diagonais ascendentes ou descendentes estão e prever como uma quebra dessas linhas seria um bom sinal de um movimento de alta / baixa.

O que geralmente procuramos em cenários pessimistas são:

Existe uma linha de apoio ascendente no indicador estocástico? O preço reage bem à linha de suporte ascendente (por exemplo, toda vez que o estocástico toca a linha, o preço se equilibra de maneira semelhante) O estocástico quebrou a linha de suporte ascendente de cima para baixo? Se sim, isso seria um bom pré-sinal de que estamos vendo uma tendência de baixa em breve.

O que geralmente procuramos em cenários otimistas são:

Existe uma linha de resistência descendente no indicador estocástico? O preço reage bem à linha de resistência descendente (por exemplo, toda vez que o estocástico toca a linha, o preço cai igualmente). O estocástico quebrou a linha de resistência descendente de baixo para cima? Se sim, isso seria um bom pré-sinal de que estamos vendo uma tendência de alta em breve.

Exemplo de EURJPY:

Podemos ver como o preço está reagindo bem toda vez que ele toca a linha de resistência descendente.

No exemplo acima, a chave para nos concentrarmos é como sempre que o estocástico toca a linha de resistência descendente, há uma boa reação ao preço. Esperamos que os preços continuem caindo enquanto o estocástico continua subindo lentamente para testar a linha de resistência descendente.

O preço subiu perfeitamente conforme o esperado com o estocástico e caiu perfeitamente como esperado para nossa meta de lucro.

Podemos ver no exemplo acima como o preço subiu para a nossa área de vendas perfeitamente como esperado e, a partir daí, caiu perfeitamente para a nossa meta de lucro. Este é o exemplo perfeito de como podemos usar a linha de resistência descendente em nosso indicador estocástico para prever quando as possíveis reversões de preços estão prestes a acontecer.

Isto pode obviamente ser aplicado a linhas de suporte / resistência ascendente / descendente também. Se o estocástico estiver acima de uma linha de suporte ascendente, isso significa que existe a possibilidade de um salto potencial. Como regra geral, para cenários otimistas, geralmente procuramos linhas de suporte ascendente em nosso indicador estocástico. Para cenários pessimistas, procuramos linhas descendentes de resistência em nosso indicador estocástico. Eu geralmente prefiro que o preço tenha, pelo menos, reagido de nossas linhas ascendentes / descendentes pelo menos 2 a 3 vezes antes, já que isso mostraria que essa é uma linha válida a ser considerada.

Estratégia do Oscilador Estocástico: divergência de baixa e divergência de alta.

Agora passamos para a arte da divergência. É um conceito muito simples e é geralmente usado em conjunto com as duas estratégias de osciladores estocásticos mencionados acima (suporte horizontal e resistência, suporte diagonal e resistência).

Antes de começarmos, lembro-me de quando tentei entender a divergência de alta e de baixa, tive muitos problemas para entender o que é swing high e swing swing. Para isso, eu montei um vídeo perfeito identificando os altos e baixos do swing para que possamos avançar neste tutorial com facilidade.

Uma divergência de alta estocástica é muito simples:

1. O preço faz um balanço mais baixo.

2. Estocástico faz um balanço mais alto baixo.

Pense nisso como o indicador estocástico é o & # 8216; verdadeiro & # 8217; indicador. Está fazendo baixas mais altas do balanço (significando que o mercado está aumentando) mas ainda assim o preço está fazendo mínimas mais baixas do balanço # 8211; algo não está certo e o oscilador estocástico detectou essa divergência específica.

Uma divergência de baixa estocástica é simplesmente o oposto:

1. O preço aumenta o balanço.

2. O estocástico faz um balanço mais baixo.

Quando isso acontece, o que o estocástico está dizendo é: Ei, amigo, nós supostamente estamos fazendo altos baixos (em essência, um mercado decrescente), mas você está fazendo altos altos, algo está errado com isso. divergência.

AUDNZD Exemplo:

Podemos ver a divergência de baixa exibindo estocástica versus preço, o que é um excelente sinal de um movimento iminente de baixa.

Neste exemplo, podemos ver uma divergência de baixa em progresso. É semelhante ao exemplo acima, mas desta vez destacamos que, além de ver a resistência horizontal no estocástico, também estamos vendo uma divergência de baixa e isso sempre nos dá uma confirmação adicional de uma queda iminente.

Por que esse comércio era uma probabilidade tão alta de sucesso, o comércio é porque existem muitos fatores que estão surgindo:

1. O preço está na resistência do canal.

2. O preço está testando um balanço anterior alto.

3. O estocástico está reagindo à resistência horizontal.

4. O estocástico fez uma saída de baixa da linha diagonal.

5. O estocástico está exibindo divergência de baixa.

5 fatores! Este é um exemplo perfeito de como você garante transações de alta probabilidade.

O resultado disso é o preço caindo perfeitamente daquele nível, como visto na figura abaixo:

Podemos ver como o preço caiu perfeitamente junto com o nosso oscilador estocástico.

Conclusão.

Então só temos isso. Um guia completo para aprender a negociar usando stochastics. Este sistema, quando combinado com nossa estratégia de negociação RSI e nossa estratégia de suporte e resistência, produz alguns dos negócios mais lucrativos e precisos. Lembre-se sempre de que quanto mais fatores você puder combinar a seu favor, maiores serão as chances de que seu negócio seja lucrativo.

Espero que você também perceba que não é o melhor cenário estocástico para o swing trading ou scalping ou day trading, mas sim uma combinação de configurações, seja entre 21, 34 ou 55 e se nós procuramos por linhas horizontais ou linhas diagonais. É uma arte e uma vez que você se treinou o suficiente, você começará a ver esses padrões ocultos com muito mais facilidade.

Se você conhece alguém que negocia, por favor, compartilhe este artigo com eles através dos botões abaixo para que eles possam aprender como usar o oscilador estocástico de forma adequada e lucrativa.

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Estratégia de negociação do oscilador estocástico.

O oscilador estocástico pode ser um indicador extremamente útil para determinar o momento de um mercado. Uma estratégia para se beneficiar do poder desse indicador é emparelhá-lo com uma média móvel simples de 200 unidades (SMA). Isso garante que você esteja recebendo apenas os sinais que vão na mesma direção da tendência geral de um determinado mercado.

Este sistema combina o oscilador estocástico e 200 unidades SMA e produz sinais quando ambos estão de acordo. O sistema vai muito depois de uma cruz estocástica de alta, enquanto o mercado estiver negociando acima de seus 200 SMA. Ele é curto após uma linha de baixa, desde que o mercado esteja negociando abaixo de seus 200 SMA. O sistema sai de uma posição depois que o oscilador estocástico cruza na direção oposta da posição.

Regras de Negociação.

Carta e Instrumento: Qualquer.

Condição de mercado: tendência.

Preço fecha & gt; 200 SMA.

Slow Stoch se aproxima.

Preço fecha & lt; 200 SMA.

Stoch lento cruza para baixo.

Stoch lento cruza para baixo.

Saia brevemente quando:

Slow Stoch se aproxima.

Análise de Estratégia.

A força deste sistema é que ele sempre negocia na mesma direção que a tendência de longo prazo. Isso significa que nunca está lutando contra a corrente. O sistema também se sai muito bem nos pontos de entrada de tempo e deve ter uma alta porcentagem de posições bem-sucedidas.

A fraqueza desse sistema é que ele provavelmente sairá de uma posição cedo demais. Em vez de continuar a seguir uma determinada tendência, é mais provável que esse sistema entre e saia da tendência várias vezes. Enquanto a maioria destes comércios ainda são vencedores, este comércio superativo fará com que a derrapagem e as taxas corroem os lucros.

O ETF para o setor financeiro, XLF, mostra um sinal de compra stochastics.

Como você pode ver neste gráfico da XLF, o oscilador estocástico deu um sinal de compra no final de novembro, quando a linha% K cruzou acima da linha% D enquanto a ação estava sendo negociada acima da SMA de 200 dias. Este foi um excelente lugar para comprar o XLF, no entanto, o oscilador estocástico deu um sinal de venda algumas semanas depois, que foi seguido por muitos sinais mais repentinos. Embora a maioria desses sinais estejam corretos no curto prazo, dependendo da sua abordagem, talvez seja melhor mantê-los em contato.

Idéias para melhoria.

Como a fraqueza desse sistema está nas saídas, talvez usar um indicador diferente para saídas possa melhorar seu desempenho. Eu discuti recentemente usando média de alcance verdadeiro (ATR) para definir as paradas iniciais. Essa seria uma boa maneira de deixar o comércio seguir seu curso, em vez de entrar e sair repetidamente.

Outra ideia para melhorar este sistema seria usar uma versão de longo prazo do Oscilador Estocástico. Usando o Full Stochastic, você pode ajustar o período de tempo e suavizar ambas as linhas. Isso reduziria o número de sinais, mas também reduziria o número de sinais de entrada.

Também pode ser benéfico limitar os sinais estocásticos para contar apenas os sinais de compra quando estiverem no intervalo de sobrevenda e só contar os sinais de venda quando estiverem na faixa de sobrecompra. Isso reduziria drasticamente o número de sinais produzidos. O backtesting extensivo precisaria ser feito para determinar sua viabilidade.

Sobre o oscilador estocástico.

O oscilador estocástico é um indicador de dinâmica desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. O indicador é uma representação do preço de fechamento de um mercado em comparação com a faixa de preço desses mercados durante um determinado período de tempo. O conceito é que os mercados fecham perto das máximas durante as tendências de alta e perto dos baixos durante as tendências de baixa.

O indicador plota duas linhas, que representam percentis do intervalo ao longo de um período de tempo recente. A linha% K é o percentil do dia desse fechamento em relação ao intervalo do período de tempo. A linha% D é uma média móvel exponencial de 3% de% K.

Como% K e% D representam porcentagens, ambos têm um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 100. Um valor de 50 é o ponto médio, enquanto um valor acima de 80 é considerado sobrecomprado e um valor abaixo de 20 é considerado baixo. É importante lembrar que as condições de sobrecompra e sobrevenda não indicam necessariamente uma mudança na tendência. Durante fortes tendências de alta, os mercados podem permanecer sobrecomprados por um longo período de tempo. O inverso é válido para fortes tendências de baixa.

O oscilador estocástico dá um sinal quando a linha% K cruza a linha% D.

Como podemos melhorar essa estratégia? Deixe-me saber suas idéias na seção de comentários abaixo.

Estratégia de Negociação do Oscilador Estocástico Backtest em Python.

Eu pensei que para este post eu continuaria com o tema de testes de estratégias de negociação baseadas em sinais de alguns dos indicadores técnicos clássicos & # 8221; que muitos traders incorporam em sua tomada de decisão; o último post lidou com Bollinger Bands e, para este, eu pensei em usar um Backtest de estratégia de negociação de oscilador estocástico em Python.

Vamos começar com o que o oscilador estocástico realmente é; Investopedia descreve da seguinte forma:

& # 8220; O que é o & # 8216; Oscilador Estocástico & # 8217;

O oscilador estocástico é um indicador de momentum que compara o preço de fechamento de um título com o intervalo de seus preços durante um certo período de tempo. A sensibilidade do oscilador aos movimentos do mercado é redutível ajustando esse período de tempo ou tomando uma média móvel do resultado.

QUEBRANDO PARA BAIXO & # 8216; Oscilador Estocástico & # 8217;

O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula:

C = o preço de fechamento mais recente.

L14 = a baixa dos 14 pregões anteriores.

H14 = o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias.

% K = a taxa atual de mercado para o par de moedas.

% D = média móvel de 3 períodos de% K.

A teoria geral que serve de base para esse indicador é que, em uma tendência de alta do mercado, os preços se aproximarão da alta e, em uma tendência de queda no mercado, os preços aproximam-se dos baixos. Os sinais de transação são criados quando o% K cruza uma média móvel de três períodos, que é chamada de% D. & # 8221;

Eu quero testar duas implementações diferentes do oscilador estocástico:

1) Um sinal de entrada de venda é dado quando a linha% K cruza através da linha% D, e a linha% K está acima de 80. O sinal de saída para essa posição curta é dado assim que a linha% K cruza de volta a linha% D, independentemente do valor real da linha% K quando isso acontece. Um sinal de entrada de compra é dado quando a linha% K passa pela linha% D, e a linha% K está abaixo de 20 naquele momento. O sinal de saída para esta posição longa é dado assim que a linha% K cruza de volta pela linha% D, independentemente do valor real da linha% K quando isso acontece. Nesta implementação existem 3 estados possíveis & # 8211; longo, curto, plano (ou seja, sem posição).

2) Nesta implementação existem apenas dois estados possíveis & # 8211; longo ou curto. Uma vez que uma posição é inserida, a posição é mantida até que um sinal oposto seja dado, ponto em que a posição é invertida (isto é, de longa para curta ou de curta para longa). Por exemplo, se uma posição de entrada de compra for sinalizada pela linha% K cruzando a linha% D enquanto a linha% K estiver abaixo de 20, a posição é mantida até que a linha% K cruze a linha% D enquanto a linha% A linha K está acima de 80.

Então vamos pegar algum código e testar a estratégia das ações da Apple Inc.

Estratégia de negociação do oscilador estocástico.

Oscilador estocástico Forex trading strategy & mdash; é um sistema interessante com uma taxa de falhas bastante baixa. É baseado em um indicador padrão do Oscilador Estocástico, que sinaliza uma tendência à fadiga e à mudança. Isso significa que você quase sempre entra em pull-backs, garantindo níveis de stop loss bastante seguros.

Simples de seguir. Apenas um indicador padrão usado. Níveis seguros de perda de parada. O nível de take-profit não é o ideal.

Configuração da Estratégia.

Qualquer par de moedas e timeframe deve funcionar. Mas prazos mais longos são recomendados. Adicione um indicador do Oscilador Estocástico ao gráfico, defina seu período de% K para 14, o período de% D para 7 e diminuindo para 7, use o método MA Simples.

Condições de entrada.

Insira a posição Longa quando a linha ciano cruzar a vermelha por baixo e ambas estiverem localizadas na metade inferior da janela do indicador.

Digite a posição Short quando a linha cyan cruza a vermelha acima e ambas estão localizadas na metade superior da janela do indicador.

Condições de saída.

Defina stop-loss para o máximo local se for Long e para o mínimo local se for Short.

O nível mais confortável para take-profit é entre 1 * SL e 1.5 * SL.

Feche a posição imediatamente se outro sinal for gerado.

Cinco sinais para essa estratégia podem ser vistos no gráfico de exemplo acima. Todos os níveis de stop loss são marcados com as linhas horizontais amarelas no gráfico. O primeiro sinal é para uma posição curta com um stop-loss próximo; take-profit é realizável aqui. O segundo é um sinal de alta, que acaba por ser um retrocesso errado, mas, felizmente, o stop-loss está bastante apertado aqui. O terceiro sinal não é um sinal, na verdade, porque é uma figura cruzada que aparece na metade inferior da janela e, portanto, é desconsiderada. O quarto sinal é otimista com um stop-loss bem distante, mas mesmo o nível mais agressivo de take-profit funcionaria aqui. O sinal final é para Short, com stop loss apertado e muito lugar para uma configuração TP bastante lucrativa.

O ideal é que os sinais de alta e de baixa sigam um após o outro, mas devido à ocorrência de sinais falsos (baixa na metade inferior e alta na metade superior da janela), nem sempre é o caso.

Use esta estratégia por sua conta e risco. A EarnForex não pode ser responsável por quaisquer perdas associadas ao uso de qualquer estratégia apresentada no site. Não é recomendado usar essa estratégia na conta real sem testá-la na demonstração primeiro.

Discussão:

Você tem alguma sugestão ou pergunta sobre essa estratégia? Você sempre pode discutir a Estratégia do Oscilador Estocástico com os colegas negociadores de Forex no fórum de Sistemas e Estratégias de Negociação.

Noticias & Eventos.

Fevereiro 9, 2016 Postado por: Roman Sadowski Categoria: Forex Blog.

Há muito mal-entendido de indicadores técnicos por aí. Os comerciantes tendem a usar muitos indicadores sem pesquisar ou saber o que são e como são calculados.

Mesmo menos comerciantes já se preocuparam em testar a precisão dos indicadores que usam.

Você ficaria muito surpreso ao descobrir que muitos deles têm menos de 30% de precisão, mas você ainda os usa!

Este artigo irá cobrir as coisas mais importantes que todo trader de forex deve saber sobre o Oscilador Estocástico.

2. Um valor baixo aponta para a tendência de alta forte, tanto quanto aponta para uma forte tendência de baixa.

3. Um valor alto aponta para a tendência de baixa forte, tanto quanto aponta para uma forte tendência de alta.

4. O oscilador estocástico funciona melhor quando usado com indicadores principais, padrões gráficos e movimento de volume e preço.

5. A estratégia seguinte pode ser rentável para usar com o estocástico.

Um oscilador estocástico é um indicador de momentum que compara o preço de fechamento de um título à sua faixa de preço ao longo de um período de tempo específico.

É um dos primeiros osciladores técnicos na negociação de valores mobiliários usado para prever a direção futura do mercado. O "estocástico" é grego para "aleatório" e, no contexto de negociação, refere-se ao uso de ações passadas para prever um estado futuro. "Oscilador" refere-se a variações repetitivas para cima ou para baixo na posição de equilíbrio.

Oscilador estocástico é medido usando as linhas% K e% D.

C é o preço de fechamento atual.

L14 é o preço mais baixo quando se olha para os 14 pregões anteriores.

H14 é o preço mais alto quando se olha para os 14 pregões anteriores.

% K rastreia a taxa de mercado mais recente para o par de moedas.

% D = 3 e # 8211; média móvel simples do período de% K. É também chamado de "estocástico lento" devido a reações mais lentas às mudanças de preço de mercado em comparação com% K.

Oscilador estocástico é um índice compilado com baixa recente e alta do preço e colocar o preço atual no contexto em termos de%.

# 1. Oscilador estocástico é um indicador de atraso.

90% de todos os indicadores são indicadores atrasados, incluindo os estocásticos.

É importante entender esse conceito desde o começo. Depois de entender, você se posicionará bem à frente de outros traders por aí.

É importante notar isso.

Oscilador estocástico é orientado pelo preço ao contrário de dirigir o preço.

Todos os indicadores construídos em uma plataforma de negociação estão sendo calculados com base nos dados de preços alimentados nessa plataforma. Se o preço não for registrado no software de negociação, os indicadores não poderão ser preenchidos.

Existem quatro dimensões do preço & # 8211; Abra, feche, alto, baixo.

Todos os indicadores são versões diferentes da mesma fonte de dados.

Conjuntos de equação e tempo podem mudar, mas o núcleo de todos é o mesmo.

Para verificar isso facilmente, você pode ir para o Meta Editor no Meta Trader4.

E abra os arquivos principais de qualquer indicador de atraso desejado. Depois de inspecionar o código, você perceberá que todos estão usando equações de diferenças, mas os mesmos dados principais.

Nenhum dos indicadores de atraso que você está usando atualmente é capaz de prever o preço futuro.

Eles simples não podem! O preço é influenciado por fatores externos, não pelos indicadores.

Dito isto, fazer julgamentos corretos até mesmo em parte do tempo pode ser muito gratificante e.

Os indicadores de atraso podem ser usados ​​como parte da análise com base na suposição de que muitos participantes do mercado os utilizam, portanto, tornam-se profecias auto-realizáveis.

Existem poucos indicadores de atraso muito populares, o oscilador estocástico é provavelmente o mais popular entre os comerciantes.

# 2. Os níveis de sobrecompra / sobrevenda indicam frequentemente uma forte tendência, não uma inversão.

Primeiramente, há uma crença errada de que o estocástico pode apontar para níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

Um valor estocástico de mais de 80 pode indicar uma forte tendência de alta tanto quanto uma reversão.

Há muitos estudos de caso indicando que o Oscilador Estocástico sinaliza mais freqüentemente uma forte tendência de alta acima de 80 ou uma continuação de tendência de baixa abaixo de 20.

Para simplesmente testar qualquer indicador em tempo real, você pode usar o modo visual “Strategy tester” dentro da sua plataforma MetaTrader4.

Siga as instruções abaixo.

Selecione qualquer um dos indicadores, selecione o símbolo, selecione o período de tempo, selecione o modo visual e o período de tempo, clique em Iniciar.

Agora você verá a ação do preço se desdobrando na tela junto com o indicador de sua escolha.

Não demorou muito para ver que o Oscilador Estocástico faz o que esperamos que faça apenas metade do tempo!

O comerciante não pode seguir cegamente a regra de sobrecompra ou sobrevenda.

Como você pode ver na imagem abaixo, entrar em posições longas toda vez que o estocástico abaixo de 20 arruinaria sua conta rapidamente.

Os níveis de sobrevenda também devem ser considerados como uma indicação de uma forte tendência em vez de um sinal de reversão. Quando há muita compra ou venda, é melhor segui-lo e não se preocupar com o estocástico sendo extremo.

A ação do preço deve sempre prevalecer em sua análise.

Abaixo está um exemplo de forte tendência de baixa de longo prazo no EURUSD, durante o qual o estocástico permaneceu sobrevendido por várias semanas. Comprar não seria uma ótima ideia!

# 3. Oscilador Estocástico deve ser usado em conjunto com outros indicadores principais.

Os comerciantes usam indicadores para análise técnica, a fim de obter informações adicionais úteis. Alguns podem usar um único indicador para apenas tomar decisões de compra ou venda, mas eu aconselho contra isso.

Não há nenhum comerciante neste planeta que fez fortuna em Forex, negociando estratégia de indicador único.

Veja desta forma: usando um único indicador isoladamente, você está baseando toda a sua estratégia em apenas isso e em mais nada. Para obter uma visão geral e confirmar tendências, reversões, momentum e volatilidade com mais precisão, você deve usar estocásticos com outros indicadores, padrões gráficos e movimentos de preços.

O estocástico DEVE ser um complemento de uma estratégia de negociação de som muito maior.

Este é o seu papel! Dê uma olhada na configuração abaixo.

Estratégia de negociação maior neste exemplo é uma técnica de ação de preço de som. Trader espera que o preço aumente mais alto em B (depois de A) Ele mede a retração de Fib. O preço recuou para 38% @ ponto C. A entrada longa no mercado pode ser colocada aqui.

Oscilador estocástico, neste caso, serve como uma confirmação adicional da reversão e desempenha um papel dentro de estratégia de negociação maior.

# 4. Funciona melhor com a estratégia de seguir a tendência.

Os sinais de tendência seguintes são fortes, pois levam em conta o movimento do próprio mercado. Um sinal de seguimento de tendência estocástico básico é um cruzamento de linha de sinal, ocorrendo quando a linha% K cruza a linha% D em confirmação com a tendência. Quando% K (linha de curto prazo) ultrapassa% D (tendência de longo prazo) e retorna acima, você pode considerá-la uma tendência de alta e um sinal de compra. O inverso é válido para uma tendência de baixa.

Tendência seguinte é uma das estratégias mais utilizadas na negociação forex. O estocástico pode ser usado para entrar no mercado em pullbacks dentro da tendência.

Pullbacks são movimentos de curto prazo que vão contra a direção existente da tendência de preço.

Se o mercado está se movendo acima da média do mercado simples, # 8211; isto é, em um ambiente de alta & # 8211; Você pode considerar entrar muito tempo quando ocorrer um recuo. Quando o preço está abaixo da média e uma tendência de baixa está nos cartões, você precisará aguardar entradas curtas nos pullbacks que ocorrem na tendência.

# 5. Sempre use o oscilador estocástico em vários quadros.

Às vezes, os comerciantes ficam confusos com os mercados de análise em muitos prazos ao mesmo tempo.

Um cronograma de hora em hora pode lhe dar sinais de baixa, mas seus quadros de tempo diários ou semanais podem mostrar sinais de alta.

Se você esperar que o período de tempo mais baixo reverta para a direção do período de tempo maior, o estocástico começará a mostrar sinais de alta em ambos os gráficos. Mas isso é demorado.

É melhor usar um gráfico no qual você tomará decisões e exibirá outros cronogramas para ajustar seu preconceito de acordo.

A dimensão de tempo oferece mais confirmação sobre as linhas de tendência para tomar decisões mais inteligentes.

Usar multiframas inicialmente pode causar alguma confusão, mas se você usá-los adequadamente, poderá localizar bons pontos de entrada e fazer entradas mais limpas do que se fosse usar quadros únicos.

A captura de tela acima inclui estocástico em um gráfico de 30 minutos, 4 horas e 1 dia em uma janela. Isso fornece uma leitura mais ampla no mercado para uma melhor precisão. O trader pode alinhar o comportamento do grande período de tempo para obter mais informações. A entrada ideal seria com todos os stochastics alinhados de um lado.

Faça o download do indicador de período múltiplo-estocástico aqui.

Conclusão.

Há muito mais para negociar do que apenas um monte de indicadores no gráfico. O trader deve demonstrar uma profunda compreensão dos macro mercados e da economia primeiro. Os indicadores devem ser usados ​​como uma ferramenta adicional de entrada no mercado, uma confirmação e não uma estratégia em si.