Data de liquidação das opções fx

Assentamentos.
O CME Group fornece dados de liquidação diários e históricos para os preços de volume, abertura, fechamento, alta e baixa de todas as nossas ofertas de produtos.
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Para mais detalhes sobre as alterações na liquidação final, clique aqui.
Formato de texto.
(Os arquivos são publicados periodicamente, inicialmente como preços preliminares de liquidação, que estão sujeitos a alterações até que os preços finais de liquidação sejam lançados aproximadamente às 18:00, CT)
Formato CSV.
(Os arquivos são publicados como preços finais de liquidação aproximadamente às 18h30, horário de Chicago)
Procedimentos de Liquidação Diária.
Futuros de Liquidação Financeira.
Histórico.
Os arquivos de Preço de Liquidação Diária contêm preços de liquidação, volume, abertura, fechamento, alta e baixa para todos os produtos do CME Group de acordo com o nosso cronograma de Preço de Liquidação.
O dia de negociação mais recente disponível em formato de texto. Sete dias de relatórios estão disponíveis em formato de texto ou XML no histórico de liquidação. Para dados históricos de liquidação (mais de uma semana): CME DataMine.
Links Relacionados.
Futuros e entregas liquidadas em dinheiro.
Contate-Nos.
* Os preços de liquidação do E-mini S & P 500 podem diferir ligeiramente do preço "true" preço de liquidação exibido no Boletim Diário da CME.
Essas pequenas variações nos assentamentos são o resultado do arredondamento devido a diferenças nos tamanhos mínimos de escala entre os contratos E-mini e os contratos de tamanho normal. Além disso, o preço de ajuste exibido no Boletim Diário corresponde ao preço dos contratos em tamanho real para fins de marcação a mercado, pois os contratos são fungíveis, numa base de 5: 1. Exemplo: Os contratos futuros da E-mini S & P 500 são negociados em incrementos de 0,25 e os contratos de S & amp; P 500 de tamanho completo em incrementos de 0,10.
** Observe que, nos arquivos NYMEX e COMEX, os números de volume representados incluem negociações canceladas do CME Globex, do pregão de Nova York e dos locais do CME ClearPort (blocos, EFP e EFS).
Os produtos Nymex incluem underlyings sintéticos non-tradable para Opções em Combos. Estes são reconhecíveis por “. . . sintetizador ”na descrição do produto.

Data de liquidação.
O que é 'data de liquidação'
A data de liquidação é a data em que a negociação deve ser final e o comprador deve efetuar o pagamento. É também a data de pagamento dos benefícios de uma apólice de seguro de vida. A data de liquidação de ações e títulos é geralmente dois dias úteis após a data de execução. Para títulos e opções do governo, é o próximo dia útil. No câmbio local à vista (FX), a data é dois dias úteis após a data da transação.
Assentamento Rolante.
Período de Liquidação.
Data de validade.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Data de Liquidação'
O mercado financeiro especifica o número de dias úteis após uma transação que um título ou instrumento financeiro deve ser pago e entregue. Essa defasagem entre as datas de transação e liquidação segue a forma como os assentamentos foram confirmados anteriormente, por entrega física. Hoje, usando tecnologia moderna, uma transação é processada eletronicamente.
A maioria das ações e títulos é liquidada dentro de dois dias úteis após a data da transação. Essa janela de dois dias é chamada de T + 2. Contas, títulos e opções do governo são liquidados no dia útil seguinte. As transações cambiais à vista geralmente são liquidadas dois dias úteis após a data de execução. A principal exceção é o dólar dos EUA em relação ao dólar canadense, que se estabelece no dia útil seguinte.
Fins de semana e feriados podem fazer com que o tempo entre a transação e as datas de liquidação aumentem substancialmente, especialmente durante as temporadas de feriado (por exemplo, Natal, Páscoa e outros). A prática do mercado de câmbio exige que a data de liquidação seja um dia útil válido nos dois países.
As operações cambiais a prazo liquidam-se em qualquer dia útil que esteja além da data-valor à vista. Não há limite absoluto no mercado para restringir até que ponto, no futuro, uma transação de câmbio a termo pode ser liquidada, mas as linhas de crédito geralmente são limitadas a um ano.
Riscos da data de liquidação.
O tempo decorrido entre a transação e as datas de liquidação expõe as partes transacionais ao risco de crédito. O risco de crédito é especialmente significativo nas operações cambiais a prazo, devido ao tempo que pode passar e à volatilidade do mercado. Também há risco de liquidação porque as moedas não são pagas e recebidas simultaneamente. Além disso, as diferenças de fuso horário aumentam esse risco.
Data de Liquidação do Seguro de Vida.
O seguro de vida é pago após a morte do segurado, a menos que a apólice já tenha sido devolvida ou sacada. Se houver um único beneficiário, o pagamento é geralmente dentro de duas semanas a partir da data em que a seguradora recebe um atestado de óbito. O pagamento a vários beneficiários pode levar mais tempo devido a atrasos no contato e no processamento geral. A maioria dos estados exige que a seguradora pague juros se houver um atraso significativo na liquidação da apólice.

Liquidação em dinheiro.
O que é uma 'Liquidação em Dinheiro'?
Uma liquidação em dinheiro é um método de liquidação usado em certos contratos de futuros e opções onde, após a expiração ou exercício, o vendedor do instrumento financeiro não entrega o ativo subjacente real, mas transfere a posição de caixa associada. Para os vendedores que não desejam tomar posse real da mercadoria em caixa subjacente, uma liquidação em dinheiro é um método mais conveniente de transações de futuros e contratos de opções. Por exemplo, o comprador de um contrato futuro de algodão liquidado em dinheiro é obrigado a pagar a diferença entre o preço à vista do algodão e o preço do futuro, em vez de ter que apropriar-se de pacotes físicos de algodão.
Limitar Mover.
Contrato avançado.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Liquidação em Dinheiro'
Se um investidor não conseguir um contrato futuro de US $ 10.000 em prata, por exemplo, é inconveniente, no final do contrato, que o portador entregue fisicamente a prata a outro investidor. Para contornar isso, contratos de futuros e opções podem ser conduzidos com uma liquidação em dinheiro, onde, no final do contrato, o titular da posição é creditado ou debitado a diferença entre o preço inicial e a liquidação final.
Um exemplo de uma liquidação em dinheiro.
Os contratos de futuros são contratados por investidores que acreditam que uma mercadoria aumentará ou diminuirá no preço no futuro. Se um investidor fechar um contrato de futuros para o trigo, ele está assumindo que o preço do trigo diminuirá no curto prazo. Um contrato é iniciado com outro investidor que leva o outro lado da moeda, acreditando que o trigo irá aumentar de preço.
Neste exemplo, um investidor fica aquém de um contrato futuro de 100 bushels de trigo para um total de US $ 10.000. Isso significa que, no final do contrato, se o preço de 100 bushels de trigo cair para US $ 8.000, o investidor deverá ganhar US $ 2.000. No entanto, se o preço de 100 bushels de trigo aumentar para US $ 12.000, o investidor perderá US $ 2.000. Conceitualmente, no final do contrato, os 100 bushels de trigo são "entregues" ao investidor com a posição comprada. No entanto, para facilitar as coisas, uma liquidação em dinheiro pode ser usada. Se o preço aumentar para US $ 12.000, o investidor de curto prazo deve pagar a diferença de US $ 12.000 - US $ 10.000, ou US $ 2.000, em vez de entregar o trigo. Por outro lado, se o preço cair para US $ 8.000, o investidor receberá US $ 2.000 pela posição comprada.

Data de liquidação das opções de Fx
A FINCAD oferece as soluções mais transparentes do setor, fornecendo ampla documentação sobre cada produto. Isso é complementado por uma extensa biblioteca de white papers, artigos e estudos de caso.
Introdução.
As opções de câmbio são uma alternativa aos contratos a termo quando fazem hedge de uma exposição cambial porque as opções permitem que a empresa se beneficie de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, enquanto um contrato a termo trava na taxa de câmbio para uma transação futura. É claro que esse "seguro" da opção não é gratuito, enquanto não custa nada entrar em uma transação a termo.
Ao precificar as opções de câmbio, o subjacente é a taxa de câmbio à vista ou a termo.
A convenção de liquidação refere-se ao intervalo de tempo potencial que ocorre entre as datas de negociação e liquidação. Os contratos financeiros geralmente têm um atraso entre a execução de uma negociação e sua liquidação. Este período de tempo também está presente entre o vencimento de uma opção e sua liquidação. Por exemplo, para um forward de moeda estrangeira em relação ao USD, o cálculo da data standard para a liquidação spot é de dois dias úteis na moeda não-dólar e, em seguida, o primeiro dia útil que é comum à moeda e a Nova York. A única exceção a essa convenção é o USD-CAD, que é um dia útil de Toronto e, em seguida, o primeiro dia útil comum em Toronto e Nova York. Para uma opção de câmbio, a liquidação financeira é feita da mesma maneira, com o cálculo da liquidação usando a data de vencimento da opção como o início do cálculo. A convenção de liquidação afeta os fluxos de caixa descontados e deve ser considerada na avaliação. As funções FINCAD permitem a especificação de várias convenções de mercado de câmbio que são capazes de cobrir a maioria dos pares de moedas disponíveis no mercado. Com relação aos possíveis formatos de entrada, os usuários podem especificar as convenções para as duas moedas da taxa de câmbio manualmente, de forma combinada ou separada. Para o primeiro, dois elementos podem ser considerados como descritor de maturidade e convenção de férias que são compartilhados para ambas as moedas. Para este último, cinco elementos podem ser considerados como um conjunto de descritor de maturidade e convenção de feriados para a moeda um, outro conjunto de entradas semelhantes para a moeda dois e uma entrada adicional de convenção de férias. Isto corresponde à especificação mais genérica da convenção de liquidação que pode ser usada para negócios de taxa cruzada, e. um comércio CAD-EUR com datas de liquidação calculadas usando Nova York, bem como feriados de Toronto e Target.
Se assumirmos que as taxas de câmbio seguem movimento browniano geométrico (mesmo tipo de processo estocástico como um estoque), usando USD / JPY como taxa de câmbio, a moeda estrangeira (JPY) é análoga a uma ação que fornece um rendimento de dividendos conhecido, onde o proprietário da moeda estrangeira recebe um "dividend yield" igual à taxa livre de risco na moeda estrangeira. Essas e outras premissas nos permitem utilizar modelos genéricos de opções, como o Black-Scholes, na avaliação de opções de câmbio.
Detalhes técnicos.
As opções de FX podem ser confusas e, às vezes, exigem um pouco de reflexão extra, porque um cliente considerará a opção CALL e outra considerará a mesma opção de FX PUT. É sempre importante entender qual é o resultado esperado porque, uma vez conhecido o resultado, as entradas para as funções da opção serão claras.
Por exemplo, se a taxa de strike é de 1,45 CAD / USD ($ 1,45 CAD compra $ 1,00 USD), a recompensa por uma longa chamada em USD seria semelhante à ilustração abaixo. Lembre-se de que uma chamada em USD é a mesma que uma aplicação em CAD, portanto, se a taxa CAD / USD subir para 1,50, um PUT de 1,45 em CAD estará no dinheiro.
Payoff para uma longa chamada em USD.
Análise Suportada.
As funções de opções do FINCAD FX podem ser usadas para o seguinte:
Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de câmbio europeia, americana ou asiática; Calcular o valor justo, estatísticas de risco e relatório de risco de uma opção de câmbio européia com convenção de liquidação; Calcular o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de barreira de exercício único europeu ou americano; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de exercício de barreira dupla europeia ou americana. A opção é uma opção de barreira de dois knock-out, e o payoff pode ser do tipo binária ou binária: inicialmente o detentor possui uma opção binária chamada ou put, mas se a qualquer momento uma barreira for violada, a opção será perdida ou eliminada ; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção de FX binária Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for violada; caso contrário, nada se a barreira nunca for violada e vice-versa; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira for tocada e a opção estiver no dinheiro no vencimento; do contrário, nada; Calcule o valor justo e as estatísticas de risco para uma opção FX de barreira binária. O pagamento é uma quantia fixa de dinheiro se a barreira não for tocada e a opção estiver no dinheiro no vencimento; caso contrário, nada.
Para aprender mais sobre as funções de opções do FINCAD FX, contate um Representante FINCAD.

US Search Desktop.
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Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?
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Por favor, me dê a sugestão sobre isso.
O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
O que vocês pagam por boas sugestões que aumentam a receita porque eu tenho uma que é garantida para fazer $. Me avise se estiver interessado.
Por favor, envie para desindexação.
Por favor, envie o link '410' para desindexação. Obrigado.
diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.
como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?
Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.
Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?
Não é fácil dar um comentário.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.
Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Além disso, você sabe que eu me lembro quando Obama disse que ele usou o Facebook, etc o eletrônico ... mais.